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Wichtige Information

Die Vorlesung Wahrscheinlichkeitstheorie besteht in diesem Semester aus zwei Teilen. Komplementär zu dem auf dieser Seite vorgestellten Teil bietet Prof. Stadtmüller eine weitere dreistündige Veranstaltung an. Die dazugehörige Webseite wird befindet sich .  Ãœ²ú³Ü²Ô²µsscheine werden getrennt vergeben.

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Veranstalter

Dozent

Prof. Dr. Volker Schmidt

Ãœ²ú³Ü²Ô²µ²õ±ô±ð¾±³Ù±ð°ù

Sebastian Lück

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Zeit und Ort

Vorlesung

Donnerstags 8-10 Uhr H11

Ãœ²ú³Ü²Ô²µ

Mittwochs 16-18 Uhr H14 (in 14-tägigem Wechsel mit dem anderen Teil der WT-Vorlesung)

Die erste Ãœ²ú³Ü²Ô²µ findet am 23.04.08 statt.

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Umfang

2 Stunden Vorlesung

Ãœ²ú³Ü²Ô²µen finden alle zwei Wochen zweistündig statt.

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Voraussetzungen

Wahrscheinlichkeitsrechnung

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Zielgruppe

Studenten der mathematischen Studiengänge im Hauptstudium.

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Inhalt

• Zählprozesse und Erneuerungsprozesse
• Markov-Prozesse mit diskretem Zustandsraum
• Poissonsche Punktprozesse im Rd

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Kriterien zur Erlangung des Ãœ²ú³Ü²Ô²µsscheins

Ein Schein wird für die erfolgreiche Teilnahme an den Ãœ²ú³Ü²Ô²µen vergeben, d.h. es müssen mindestens  50% der Ãœ²ú³Ü²Ô²µspunkte erreicht werden. Die Ãœ²ú³Ü²Ô²µsblätter können zu zweit abgegeben werden.

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Vorlesungsskript

Grundlage der Vorlesung sind

• Kapitel 1 und 2 aus dem Skript
• Kapitel 2 aus dem Skript

von Prof. Schmidt.

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Ãœ²ú³Ü²Ô²µsblätter

Blatt 1

Blatt 2

Blatt 3

Blatt 4

Blatt 5

Blatt 6

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weitere Informationen

Hier ist  ein zur Homepage des von Prof. Stadtmüller gehaltenen Teils der WT-Vorlesung.

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Literatur

• Breiman, L.
  Probability
  SIAM, Philadelphia (2001)
  
  
• Bauer, H.
  Wahrscheinlichkeitstheorie
  5. Auflage
  deGruyter, Berlin (2002)
  
  
• Daley, D.J., Vere-Jones, D.
  An Introduction to the Theory of Point Processes
  Springer, New-York (2005)
  
  
• Grimmett, G., Stirzacker, D.
  Probability and Random Processes
  Oxford University Press, Oxford (2001)
  
  
• Kallenberg, O.
  Foundations of Modern Probability
  Springer, New-York (2001)
  
  
• Kingman, J.F.C.
  Poisson Processes
  Oxford University Press, Oxford (1993)
  
  
• König, D., Schmidt, V.
  Zufällige Punktprozesse
  Teubner, Stuttgart (1992)
  
  
• Resnick, S.I.
  Adventures in Stochastic Processes
  Birkhäuser, Boston (1992)
  
  
• Rolski, T., Schmidli, H., Schmidt, V., Teugels, J.
  Stochastic Processes for Insurance and Finance
  J. Wiley & Sons, Chichester (1999)
  
  
• Stoyan, D., Kendall, W.S., Mecke, J.
  Stochastic Geometry and its Applications
  J. Wiley & Sons, Chichester (1995)