午夜探花

Institute of Statistics

Advanced Econometrics

Dozent: Michael Vogt

脺产耻苍驳蝉濒别颈迟别谤: Manuel Rosenbaum

Allgemeine Informationen:

Vorlesung: 2 h (weitere Informationen siehe Moodle/LSF)
脺产耻苍驳: 2 h (weitere Informationen siehe Moodle/LSF)
Inhalt:
1. Lineare Regression
- Lineares Regressionsmodell
- Kleinster-Quadrate-Sch盲tzer
- Finite-Sample-Theorie
- Asymptotische Theorie

2. Hochdimensionale lineare Regression
- Lasso-Sch盲tzer
- Grundlegende Theorie f眉r den Lasso Sch盲tzer: Pr盲diktion, Parametersch盲tzung und Variablenselektion
- Numerische Berechnung des Lasso Sch盲tzers

3. Weiterf眉hrende Themen (Auswahl)
- Nichtlineare Regressionsmodelle
- Logistische Regression
- Panelregression
- Endogenit盲t

 

Literatur:

 

 

 

 

 

 

 Wooldridge. Introductory Econometrics: a Modern Approach. Cengage Learning, 2012.
Westhoff. An Introduction to Econometrics: a Self-Contained Approach. MIT Press , 2013.
Murray. Econometrics: a Modern Introduction. Pearson, 2005.
Greene. Econometric Analysis. Prentice Hall, 2011.
Davidson and MacKinnon. Econometric Theory and Methods. Oxford University Press, 2004.
Hastie, Tibshirani and Wainwright. Statistical Learning with Sparsity: the Lasso and Generalizations. CRC Press, 2015.
B眉hlmann and van de Geer. Statistics for High-Dimensional Data. Springer, 2011.