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Dozent
Prof. Dr. Evgeny Spodarev

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Dr. Vitalii Makogin

Zeit und Ort

Weihnachtspause: 24.12.2019-6.01.2020

Vorlesung
Dienstag, 8 - 10 Uhr, N24 - H12

Donnerstag, 10 - 12 Uhr, N24 - H12

Ãœ²ú³Ü²Ô²µ
Mittwoch, 16 - 18 Uhr, N24 - H14

Art der Vorlesung

4 Stunden Vorlesung + 2 Stunden Ãœ²ú³Ü²Ô²µ

Leistungspunkte: 9

Voraussetzungen

Elementare Wahrscheinlichkeitsrechnung und Statistik, Stochastik I

Zielgruppe

Wahlpflichtmodul&²Ô²ú²õ±è;´Úü°ù:

Bachelor Mathematik, Mathematische Biometrie, Wirtschaftsmathematik;
Master Mathematik, Wirtschaftsmathematik

Inhalt

Die Vorlesung gibt eine Einführung in verschiedene Klassen stochastischer Prozesse. Schwerpunkte der Vorlesung sind:

• Zählprozesse und Erneuerungsprozesse; Poissonische Punktprozesse
• Wiener-Prozess
• Martingale
• ³¢Ã©±¹²â-±Ê°ù´Ç³ú±ð²õ²õ±ð
• Stationäre Prozesse in diskreter Zeit

Insbesondere werden analytische, geometrische und asymptotische Eigenschaften dieser Modelle diskutiert, die die Grundlage für statistische Methoden und Simulationsalgorithmen bilden.

Vorleistung

50% der Ãœ²ú³Ü²Ô²µspunkte. Zur Anrechnung der erzielten Ãœ²ú³Ü²Ô²µspunkte ist eine Anmeldung mit Moodle notwendig. 

±Ê°ùü´Ú³Ü²Ô²µ

Die ±Ê°ùü´Ú³Ü²Ô²µ ist mündlich. Die ersten ±Ê°ùü´Ú³Ü²Ô²µen finden am 17. Februar und 11. März statt.

Die zweite ±Ê°ùü´Ú³Ü²Ô²µ findet am 03. April statt.

Vorlesungsmanuskript

Das englischsprachige Skript zu Stochastik II findet sich hier (neu).

Das deutsche Skript kann hier heruntergeladen werden.

Ãœ²ú³Ü²Ô²µsblätter

• Exercise sheet 1

Die Ãœ²ú³Ü²Ô²µsblätter und erreichte Punktzahlen werden auf Moodle veröffentlicht.

Literatur

Eine Literaturliste findet sich hier