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Dozent
Prof. Dr. Evgeny Spodarev

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Dr. Vitalii Makogin

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Zeit und Ort

Weihnachtspause: 26.12.2017-5.01.2018

Vorlesung
Dienstag, 8 - 10 Uhr, H12
Donnerstag, 10 - 12 Uhr, H12

Ãœ²ú³Ü²Ô²µ
Mittwoch, 16 - 18 Uhr, H14

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Art der Vorlesung

4 Stunden Vorlesung + 2 Stunden Ãœ²ú³Ü²Ô²µ

Leistungspunkte: 9

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Voraussetzungen

Elementare Wahrscheinlichkeitsrechnung und Statistik, Stochastik I

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Zielgruppe

Wahlpflichtmodul&²Ô²ú²õ±è;´Úü°ù:

Bachelor Mathematik, Mathematische Biometrie, Wirtschaftsmathematik;
Master Mathematik, Wirtschaftsmathematik

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Inhalt

Die Vorlesung gibt eine Einführung in verschiedene Klassen stochastischer Prozesse. Schwerpunkte der Vorlesung sind:

• Zählprozesse und Erneuerungsprozesse; Poissonsche Punktprozesse
• Wiener-Prozess
• Martingale
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• Stationäre Prozesse in diskreter Zeit

Insbesondere werden analytische, geometrische und asymptotische Eigenschaften dieser Modelle diskutiert, die die Grundlage für statistische Methoden und Simulationsalgorithmen bilden.

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Vorleistung

50% der Ãœ²ú³Ü²Ô²µspunkte. Zur Anrechnung der erzielten Ãœ²ú³Ü²Ô²µspunkte ist eine Anmeldung mit notwendig. 

±Ê°ùü´Ú³Ü²Ô²µ

Die ±Ê°ùü´Ú³Ü²Ô²µ ist mündlich. Die erste ±Ê°ùü´Ú³Ü²Ô²µen finden am 12. und 13. März statt.

Die zweite ±Ê°ùü´Ú³Ü²Ô²µ findet am 06. April statt.

Terminvergabe: von 09:30 Uhr bis 12:30 Uhr im Sekretariat des Instituts (He18, Raum-Nr. 164). Sie müssen persönlich vorbei kommen, um Ihren Zulassungsschein unterschreiben zu lassen. Voraussetzung für die Terminvergabe ist, dass Sie sich vorher im Hochschulportal angemeldet haben. 

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Vorlesungsmanuskript

Das englischsprachige Skript zu Stochastik II findet sich hier.

Das deutsche Skript kann hier heruntergeladen werden.

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Ãœ²ú³Ü²Ô²µsblätter

• Blatt 1,  Abgabe: 25.10.2017
• Blatt 2,  Abgabe: 08.11.2017 (R code)
• Blatt 3,  Abgabe: 15.11.2017
• Blatt 4,  Abgabe: 22.11.2017
• Blatt 5,  Abgabe: 29.11.2017
• Blatt 6,  Abgabe: 06.12.2017
• Blatt 7,  Abgabe: 13.12.2017
• Blatt 8,  Abgabe: 20.12.2017
• Blatt 9,  Abgabe: 10.01.2018
• Blatt 10,  Abgabe: 17.01.2018
• Blatt 11,  Abgabe: 24.01.2018
• Blatt 12,  Abgabe: 31.01.2018
• Blatt 13,  Abgabe: 07.02.2018
• Blatt 14,  Abgabe: 14.02.2018 

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Literatur