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Dozent
Prof. Dr. Evgeny Spodarev

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Dr. Vitalii Makogin

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Zeit und Ort

Vorlesung
Dienstag, 8 - 10 Uhr, H12
Donnerstag, 10 - 12 Uhr, H12

Ãœ²ú³Ü²Ô²µ
Mittwoch, 16 - 18 Uhr, H12

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Art der Vorlesung

4 Stunden Vorlesung + 2 Stunden Ãœ²ú³Ü²Ô²µ

Leistungspunkte: 9

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Voraussetzungen

Elementare Wahrscheinlichkeitsrechnung und Statistik, Stochastik I

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Zielgruppe

Wahlpflichtmodul&²Ô²ú²õ±è;´Úü°ù:

Bachelor Mathematik, Mathematische Biometrie, Wirtschaftsmathematik;
Master Mathematik, Wirtschaftsmathematik

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Inhalt

Die Vorlesung gibt eine Einführung in verschiedene Klassen stochastischer Prozesse. Schwerpunkte der Vorlesung sind:

• Zählprozesse und Erneuerungsprozesse; Poissonsche Punktprozesse
• Wiener-Prozess
• Martingale
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• Stationäre Prozesse in diskreter Zeit

Insbesondere werden analytische, geometrische und asymptotische Eigenschaften dieser Modelle diskutiert, die die Grundlage für statistische Methoden und Simulationsalgorithmen bilden.

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Vorleistung

50% der Ãœ²ú³Ü²Ô²µspunkte. Zur Anrechnung der erzielten Ãœ²ú³Ü²Ô²µspunkte ist eine Anmeldung mit notwendig.

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Vorlesungsmanuskript

Das englischsprachige Skript zu Stochastik II findet sich hier.

Das deutsche Skript kann hier heruntergeladen werden.

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Ãœ²ú³Ü²Ô²µsblätter

• Blatt 1,  Abgabe: 26.10.2016
• Blatt 2,  Abgabe: 02.11.2016
• Blatt 3,  Abgabe: 09.11.2016
• Blatt 4,  Abgabe: 16.11.2016
• Blatt 5,  Abgabe: 23.11.2016
• Blatt 6,  Abgabe: 30.11.2016
• Blatt 7,  Abgabe:    7.12.2016
• Blatt 8,  Abgabe: 14.12.2016
• Blatt 9,  Abgabe: 21.12.2016
• Blatt 10,  Abgabe: 11.01.2017
• Blatt 11(rev.),  Abgabe: 18.01.2017
• Blatt 12,  Abgabe: 01.02.2017
• Blatt 13,  Abgabe: 08.02.2017
• Blatt 14,  Abgabe: 14.02.2017
• Blatt 15 (rev.),  Abgabe: 15.02.2017

 

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Literatur