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Dozent
Prof. Dr. Evgeny Spodarev

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Dipl.-Math. Stefan Roth

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Zeit und Ort

Vorlesung
Dienstag, 8 - 10 Uhr, H12
Donnerstag, 10 - 12 Uhr, H8

Ãœ²ú³Ü²Ô²µ
Mittwoch, 16 - 18 Uhr, H14

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Art der Vorlesung

4 Stunden Vorlesung + 2 Stunden Ãœ²ú³Ü²Ô²µ

Leistungspunkte: 9

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Voraussetzungen

Elementare Wahrscheinlichkeitsrechnung und Statistik, Stochastik I

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Zielgruppe

Pflichtmodul ´Úü°ù:
Master Wirtschaftsmathematik

Wahlpflichtmodul ´Úü°ù:
Bachelor Mathematik, Mathematische Biometrie, Wirtschaftsmathematik;
Master Mathematik

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Inhalt

Die Vorlesung gibt eine Einführung in verschiedene Klassen stochastischer Prozesse. Schwerpunkte der Vorlesung sind:

• Zählprozesse und Erneuerungsprozesse; Poissonsche Punktprozesse
• Wiener-Prozess
• Martingale
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• Stationäre Prozesse in diskreter Zeit

Insbesondere werden analytische, geometrische und asymptotische Eigenschaften dieser Modelle diskutiert, die die Grundlage für statistische Methoden und Simulationsalgorithmen bilden.

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Vorleistung

50% der Ãœ²ú³Ü²Ô²µspunkte. Zur Anrechnung der erzielten Ãœ²ú³Ü²Ô²µspunkte ist eine Anmeldung mit notwendig.

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Klausur

Termin 1. Klausur: Freitag, 19.02.2016 . 

Termin 2. Klausur: Freitag, 01.04.2016.

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Vorlesungsmanuskript

Das englischsprachige Skript zu Stochastik II wird  wird derzeit überarbeitet. Die bereits fertigen Kapitel finden sich hier.

Das deutsche Skript kann hier heruntergeladen werden.

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Ãœ²ú³Ü²Ô²µsblätter

Blatt 1, Abgabe: 21.10.2015

Blatt 2, Abgabe: 28.10.2015

Blatt 3, Abgabe: 04.11.2015

Blatt 4, Abgabe: 11.11.2015

Blatt 5, Abgabe: 18.11.2015

Blatt 6, Abgabe: 25.11.2015

Blatt 7, Abgabe: 02.12.2015, 

Blatt 8, Abgabe: 09.12.2015

Blatt 9, Abgabe: 16.12.2015

Blatt 10, Abgabe: 13.01.2016

Blatt 11, Abgabe: 13.01.2016

Blatt 12, Abgabe: 20.01.2016

Blatt 13, Abgabe: 27.01.2016

Blatt 14, Abgabe: 03.02.2016

Blatt 15, Abgabe: 10.02.2016

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Literatur

Eine Literaturliste findet sich hier.