Wahrscheinlichkeitstheorie und Stochastische Prozesse
Veranstalter
Dozent
Dr. Vitalii Makogin
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Albert Rapp
Zeit und Ort
Die Veranstaltung wird 眉ber Moodle organisiert. Zum Moodle-Kurs gehts .
Vorlesung
Montags, 10-12 Uhr im H3
Donnerstags, 10-12 Uhr im H3
脺产耻苍驳
Montags, 16-18 Uhr im H3
Umfang
4 Stunden Vorlesung und 2 Stunden 脺产耻苍驳
Voraussetzungen
Analysis I und II, Lineare Algebra I und II, Elementare Wahrscheinlichkeitsrechnung und Statistik.
Es wird empfohlen die Vorlesung Ma脽theorie geh枚rt zu haben.
Zielgruppe
Bachelor Mathematik, Wirtschaftsmathematik und Mathematische Biometrie.
Inhalt
Die Vorlesung ist eine Fortsetzung der Vorlesung "Wahrscheinlichkeitsrechnung und Statistik". Au脽erdem werden stochastische Prozesse und wichtige Beispiele eingef眉hrt.
Schwerpunkte der Vorlesung sind folgende Punkte:
- Lebesgue-Integral
- Bedingte Erwartung
- Charakteristische Funktion
- Konvergenzarten
- 骋谤别苍锄飞别谤迟蝉盲迟锄别
- Einf眉hrung in die Theorie zuf盲lliger Funktionen
- Elementare stochastische Prozesse, wie z.B. Brownsche Bewegung und Poisson-Prozess
Vorlesungsskript
Das Vorlesungsskript kann hier heruntergeladen werden.
Klausur
Die Klausuren finden am 28.07.2023 und 09.10.2023 statt.
Voraussetzung zur Teilnahme an beiden Klausuren ist das Bestehen der Vorleistung. Dazu m眉ssen mindestens 50% der 脺产耻苍驳spunkte erreicht werden.
Bitte rechtzeitig vor der Klausur im Hochschulportal zur Klausur anmelden (nur mit bestandener Vorleistung m枚glich).