脰办辞苍辞尘别迟谤颈别
Dozent
Prof. Dr. Mitja Stadje
脺产耻苍驳蝉濒别颈迟别谤
Bj枚rn Kriesche
Zeit und Ort
Vorlesung
Montag, 8:10-9:45 Uhr in H2
Dienstag, 8:25-10:00 Uhr in N24, Raum 226 (2-w枚chentlich)
脺产耻苍驳
Dienstag, 8:25-10:00 Uhr in N24, Raum 226 (2-w枚chentlich)
Umfang
3 Stunden Vorlesung + 1 Stunde 脺产耻苍驳 (7 Leistungspunkte)
Voraussetzungen
Stochastik f眉r Wirtschaftswissenschaftler, Wirtschaftsstatistik
Zielgruppe
Masterstudenten der Wirtschaftswissenschaften
Inhalt
In der 脰办辞苍辞尘别迟谤颈别 werden einfache stochastische Modelle betrachtet, die zur quantitativen Analyse von 枚konomischen Ph盲nomenen ben枚tigt werden. Die Studierenden sollen sich in stochastischer Modellbildung vertiefen, Regressions- und Zeitreihenmodelle kennenlernen und statistische Methoden auf 枚konomische Daten anwenden k枚nnen.
Schwerpunkte der Vorlesung sind:
- 脰konometrische Modellbildung
- Vertiefung linearer Modelle und ihre 枚konometrischen Anwendungen
- Ausweitung und Verallgemeinerung linearer Regressionsmodelle
- Einf眉hrung in die Zeitreihenanalyse
Vorlesungsunterlagen
Die vorlesungsbegleitenden Materialien k枚nnen hier heruntergeladen werden:
Wiederholung wahrscheinlichkeitstheoretischer Grundlagen
Wiederholung wahrscheinlichkeitstheoretischer Grundlagen 2
Gesetz vom iterierten Erwartungswert
Foliensatz 3 (jetzt neu: mit Korrektur auf Folie 46)
Foliensatz 4 (jetzt neu: mit Korrektur auf Folien 16 und 17)
Foliensatz 6 (aktualisiert am 15.06.)
Foliensatz 7 (aktualisiert am 16.06.)
Teile der Vorlesung basieren auf dem Skript von Prof. Spodarev, welches hier heruntergeladen werden kann.
Hier und hier k枚nnen ein Skript bzw. eine Einf眉hrung in die Programmiersprache R heruntergeladen werden. R wird ben枚tigt um einige 脺产耻苍驳saufgaben zu bearbeiten.
脺产耻苍驳en
Blatt 1 (Abgabe am 28.04.) alter.txt miete03.txt 搁-尝枚蝉耻苍驳
Blatt 2 (Abgabe am 12.05.) 搁-尝枚蝉耻苍驳
Blatt 3 (Abgabe am 26.05.) autos.txt produktion.txt 搁-尝枚蝉耻苍驳
Blatt 4 (Abgabe am 16.06.) ergebnisse.txt schule.txt 搁-尝枚蝉耻苍驳
Blatt 5 (Abgabe am 23.06.) gpa.txt geburten.txt 搁-尝枚蝉耻苍驳
Blatt 6 (Abgabe am 13.07.) crime.txt rental.txt 搁-尝枚蝉耻苍驳
Zur Klausurvorbereitung k枚nnte es hilfreich sein, diese 痴别谤蝉迟盲苍诲苍颈蝉蹿谤补驳别苍 zu bearbeiten.
Quantile der Standardnormalverteilung
Um 脺产耻苍驳spunkte zu erhalten ist eine Anmeldung f眉r die Veranstaltung im 苍枚迟颈驳.
Klausur
Die Ergebnisse der 2. Klausur k枚nnen im SLC unter 脺产耻苍驳sblatt 9 eingesehen werden. Es gilt der gleiche Notenschl眉ssel wie f眉r die erste Klausur.
Die Klausureinsicht findet am Donnerstag, dem 24. September von 9 - 10 Uhr im B眉ro von Bj枚rn Kriesche statt.
Die 2. Klausur findet am 21. September von 10-12 Uhr im H22 statt. Bitte 10 Minuten fr眉her da sein.
Erlaubte Hilfsmittel f眉r beide Klausuren sind ein nicht-programmierbarer Taschenrechner und diese Formelsammlung (korrigierte Version; wird von uns gestellt).
Die Ergebnisse der 1. Klausur k枚nnen im SLC unter 脺产耻苍驳sblatt 8 eingesehen werden. Es gilt folgender Notenschl眉ssel:
1,0 71-75
1,3 67,5-70,5
1,7 63,5-67
2,0 60-63
2,3 56-59,5
2,7 52,5-55,5
3,0 48,5-52
3,3 45-48
3,7 41-44,5
4,0 37,5-40,5
5,0 < 37,5
Die Klausureinsicht findet am Freitag, dem 31. Juli von 9 - 12 Uhr im B眉ro von Bj枚rn Kriesche statt.
Bitte bis zum 17.7. im Hochschulportal zur Vorleistung anmelden. Nach bestandener Vorleistung bitte bis 4 Tage vorher im Hochschulportal zur Klausur anmelden.
Die 1. Klausur findet am 27. Juli von 8-10 Uhr im H22 statt. Bitte 10 Minuten fr眉her da sein.
Die Klausuren sind offen.
Voraussetzung zur Teilnahme an beiden Klausuren ist das Erreichen von 50% der 脺产耻苍驳spunkte.
Software-Downloads
Zum L枚sen einiger 脺产耻苍驳saufgaben ist die Programmiersprache R 苍枚迟颈驳. Diese kann unter folgendem Link kostenlos heruntergeladen werden:
Zus盲tzlich empfiehlt es sich die 眉bersichtlichere Benutzeroberfl盲che RStudio herunterzuladen. Vor der Installation muss jedoch zwingend die Programmiersprache R installiert werden. RStudio ist unter folgendem Link kostenlos verf眉gbar:
Literatur
- Wooldrige, J.: Introductory Econometrics, 4th Edition
- Johnston, J. and DiNardo J.: Econometric Methods, McGraw&Hill, 1997
- Gujarati, D.N.: Basic Econometrics, McGraw&Hill, 2003
- Green, W.H.: Econometric Analysis, Prentice Hall, 2003
- Hackl, P.: Einf眉hrung in die 脰办辞苍辞尘别迟谤颈别, Pearson, 2005
- Kleiber, C. and Zeileis, A.: Applied Econometrics with R, Springer 2008
- L枚bus, J.-U.: 脰办辞苍辞尘别迟谤颈别, Vieweg 2001
Kontakt
Dozent
- mitja.stadje(at)uni-ulm.de
- Sprechzeiten nach Vereinbarung
- Telefon: +49 (0)731/50-31186
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- bjoern.kriesche(at)uni-ulm.de
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Aktuelles
- Ergebnisse der zweiten Klausur und Datum der Klausureinsicht sind online.