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Veranstalter

Dozent
Jun.-Prof. Dr. Zakhar Kabluchko

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Sebastian Lück

Zeit und Ort

Vorlesung

Do 12-14,  H15
Fr    8-10,  H15

Ãœ²ú³Ü²Ô²µ

Mi   8-10,   H15

Umfang

 4 Stunden Vorlesung + 2 Stunden Ãœ²ú³Ü²Ô²µ

Voraussetzungen

Elementare WR und Statistik, Stochastik I. Risikotheorie I ist hilfreich, allerdings nicht notwendig.

Zielgruppe

Diplom- und Master-Studenten der Studiengänge Wirtschaftsmathematik, Mathematik und Finance

Inhalt

Der Inhalt der Vorlesung orientiert sich an den Vorgaben der DAV (Kapitel III in dieser )

1. Grundlegende diskrete und stetige eindimensionale Verteilungen; grundlegende mehrdimensionale Verteilungen

2. Value at Risk, Tail Value at Risk

3. Punktschätzung, exponentielle Familien (Literatur: G. Casella, R.L. Berger. Statistical Inference, Kapitel 7)

4. Hypothesentests (Literatur: G. Casella, R.L. Berger. Statistical Inference. Kapitel 8)

5. Lineare Modelle, Verallgemeinerte lineare Modelle (Literatur: Ludwig Fahrmeir, Thomas Kneib, Stefan Lang. Regression.  Modelle, Methoden und Anwendungen. Kapitel 2,3,4,5)

6. Biometrische Rechnungsgrundlagen (Literatur: P. Kakies, H.-G. Behrens, H. Loebus, B. Oehlers-Vogel, B. Zschoyan. Methodik von Sterblichkeitsuntersuchungen)

7. Monte-Carlo-Methoden, Importance Sampling (Literatur: C.P. Robert, G. Casella Monte Carlo Statistical Methods. 2nd edition. Kapitel 2,3)

8. Markov-Prozesse

Kriterien zur Erlangung des Ãœ²ú³Ü²Ô²µsscheins

Klausur

Die Klausur  wird sich an den DAV-Klausuren über "Stochastische

Risikomodellierung und statistische Methoden" orientieren.

DAV-Prüfung 2009 

DAV-Prüfung 2008 

DAV-Prüfung 2007 

Termin der Klausur wird noch bekannt gegeben

Ãœ²ú³Ü²Ô²µsblätter

der Programmieraufgabe

  der Programmieraufgabe

der Programmieraufgabe

für Aufg. 2

Blatt 11

Blatt 12

Weitere Informationen

Mit Bestehen der Klausur wird die DAV-Prüfung im Fach "Statistische Methoden/Risikotheorie" abgelegt.