Stochastische Prozesse und Optimierung
Inhalt
Im ersten Teil der Vorlesung werden Programme mit Wahrscheinlichkeitsrestriktionen diskutiert. Es wird untersucht, wann diese Nebenbedingungen durch konvexe Mengen beschrieben werden k枚nnen.
Der zweite Teil der Vorlesung untersucht (einfache) Markoffsche Entscheidungsprozesse mit Anwendungen bei Banditenmodellen.
Dozenten
Vorlesung
- Mittwochs 10:00 bis 11:00 im E60
- Donnerstags 12:00 bis 13:00 im E60
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- Mittwochs 11:00 bis 12:00 im E60
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Literatur